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中国人民大学赵国庆教授应邀莅临我院讲学
( 来源:   发布日期:2019-09-20 阅读:次)

2019年9月19日下午,中国人民大学赵国庆教授在综合楼601会议室作了一场题为“Granger因果性的最新发展”的学术讲座,该讲座由许冰教授主持,统计与数学学院部分老师及研究生参加此次报告会。

赵国庆教授是中国人民大学经济学院教授、博士生导师。赵教授主要从事计量经济学理论与应用方向的研究,在International Journal of Production Economics, Japanese Economic Review, China & World Economy, 金融研究、统计研究、经济学季刊、数量经济技术经济研究等国内外专业杂志发表论文60余篇,出版了计量经济学(国家级规划教材)、经济分析中的时间序列模型、高级计量经济学—理论与方法、应用计量经济学等10余部著作。

本次讲座,赵国庆教授主要介绍了三个部分内容:平稳时间序列Granger因果性的定义及检验方法;非平稳时间序列的Granger检验与检验统计量的渐进分布;近年来Granger检验的最新学术成果。赵教授重点介绍了第三部分内容,提出了不同阶数单整过程的Granger检验、基于单方向谱域因果测度的Granger检验以及基于非参数方法的Granger检验。此外,赵教授指出,在检验过程中可能会出现一些问题:在Granger因果分析中可能出现相关变量的缺失和第三变量的存在,这些问题都会妨碍Granger因果分析的正确性;此外,国内外学者对于Granger因果检验结果的解读具有主观性,通常会出现不同版本的解释。最后,赵教授着重强调了Granger因果性并非常规意义上的因果关系,不可将两者混淆,Granger因果性本质上是为了提高预测精度所提出的全新概念,从更大意义上来说,其所具备的是导向指示器的作用。

讲座结束后,我院师生关于赵国庆教授介绍的新检验方法展开了激烈讨论,赵教授耐心地解答了师生们所提出的疑难问题,使我院师生对于Granger因果性检验的研究有了更深入的了解。

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